عنوان پایان‌نامه
تصمیم گیری در یک بازار چند انحصاری با در نظر گرفتن ریسک بازیگران بازار
- رشته تحصیلی
- مهندسی برق -قدرت - تجدید ساختار
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده برق و کامپیوتر شماره ثبت: E1972;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 50530;کتابخانه مرکزی پردیس 2 فنی شماره ثبت: E 1972
- تاریخ دفاع
- ۱۰ مرداد ۱۳۹۰
- دانشجو
- بنانه انصاری
- استاد راهنما
- اشکان رحیمی کیان
- چکیده
- شرکت¬های تولیدی بنگاه¬هایی هستند که در بازار عمده فروشی انرژی مشارکت دارند. به دلیل موانع بزرگی که بر سر راه بنگاه¬ها برای ورود به این بازار وجود دارد، ساختار بازار عمده¬فروشی بیشتر چند انحصاری است. بر خلاف محیط¬های کاملاً رقابتی، در محیط¬های چند¬انحصاری بنگاه¬ها قیمت¬پذیر نیستند و می¬توانند با استفاده از راهبردهایی که در پیشنهاددهی به کار می¬گیرند روی فرآیند بازار اثرگذار باشند. میزان بهره¬مندی شرکت¬های تولیدی از بازار بستگی مستقیم به راهبردهای پیشنهاددهی این بنگاه¬ها دارد. در این پژوهش روشی برای انتخاب راهبرد بهینه در محیط¬های چند¬انحصاری ارایه شده است. در این روش، پیشنهاددهی با استفاده از مدل تابع عرضه انجام می¬شود که نزدیک ترین مدل به روش پیشنهاددهی در بازارهای واقعی است. هم چنین، از آن جا که رقابت در بازار برق یک فرآیند تکراری است، رفتار بنگاه¬های شرکت کننده در این بازار پویا است به این معنا که پیشینه¬ی بازار روی تصمیمات بنگاه¬ها اثرگذار است. روش ارایه شده، برای در نظر گرفتن اثرات این پویایی بر فرآیند پیشنهاددهی بنگاه¬ها، از مفهوم خردگرایی کران¬دار استفاده می کند. از سوی دیگر، بنگاه¬های شرکت کننده در بازار برق با نایقینی¬های گوناگونی مواجه هستند که میزان بهره¬مندی آن¬ها از بازار را تحت تأثیر قرار می¬دهد. این امر سبب می¬شود که بهره¬مندی بنگاه¬ها از بازار نه تنها به میزان سود آن¬ها بلکه به ایمنی این بنگاه¬ها در برابر زیان ناشی از نایقینی¬ها وابسته باشد. روش پیشنهادی، با استفاده از ابزار میانگین-پراکنش می¬کوشد تا بسته به میزان ریسک پذیری بنگاه، توازنی دلخواه را میان درآمد و ریسک برقرار کند. این روش، روی یک بازار نمونه پیاده¬سازی شده و نتایج به دست آمده از آن با روش¬های مشابه مقایسه گردیده است.
- Abstract
- A method of developing risk-constrained bidding strategy for generation companies in a pool-based electricity market is presented. In our model, it is assumed that generation companies submit linear supply curves to the market and the y-intercept of supply line is the bidding variable for each generation company. Furthermore, the model takes into account the uncertainties coming from system demand variations and rivals’ bidding parameters. The effect of the repetition of bidding process on the bidders’ strategic behavior is also investigated. The mean-variance technique is used for managing the risk and the problem is formulated in an optimal control framework. Dynamic programming algorithm is used numerically to solve this optimal control problem. Finally, the proposed method is applied to a test case and the results are analyzed and compared to some similar works.
