عنوان پایان‌نامه
بررسی تاثیر گذاری قیمت نفت بر متغیر های مالی دولت و رشد اقتصادی در ایران
- رشته تحصیلی
- علوم اقتصادی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده اقتصاد شماره ثبت: 1099;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 38953
- تاریخ دفاع
- ۰۳ مهر ۱۳۸۷
- دانشجو
- سجاد ابراهیمی
- استاد راهنما
- محسن مهرآرا
- چکیده
- در این مطالعه به بررسی چگونگی تاثیرگذاری قیمت نفت بر متغیر مالی دولت و رشد اقتصادی در ایران با استفاده از روش خودتوضیح برداری هم انباشته (CVAR) پرداخته شده است. همچنین تاثیرگذاری قیمت نفت بر اقتصاد کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت از کانال های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور بررسی اثر نااطمینانی قیمت نفت بر اقتصاد ایران از روشGARCH(1,1) استفاده شده است. نتایج حاصله از تخمین مدل دو رابطه بلندمدت را نشان می دهد. اولین رابطه بلندمدت بیان کننده این مطلب است که سطح تعادلی بلندمدت تولید توسط قیمت نفت و سرمایه گذاری تعیین می شود. دومین رابطه بین متغیرهای مالی دولت و قیمت نفت است. تخمین روابط کوتاه مدت هم ما را به این نتیجه می رساند که فرضیه رفتار نامتقارن متغیرها نسبت به شوک های نفتی بجز منغیر تولید برای سایر متغیرها (درآمد دولت و مصرف دولت و سرمایه گذاری) رد می شود. همچنین نااطمینانی بیشتر ناشی از نوسانات قیمت نفت بر رشد تولید اثر منفی و بر رشد مصرف دولت اثر مثبت دارد اما بر رشد درآمد دولت و رشد سرمایه گذاری اثر معنی داری ندارد. توابع عکس العمل آنی هم نشان می دهد که شوک های نفتی بیشترین نوسانات را در درآمد دولت و سرمایه گذاری نسبت به سایر متغیرهای درون مدل ایجاد می کند.
- Abstract
- In his study we are investigating the influences of oil price on government fiscal variables and economic growth in Iran, using Cointegrating Vector Autoregressive (CVAR) method. The effect oil price on oil exporter countries and oil importer countries is studied in different channels. In order to investigate the impact of the oil price volatility on Iran economy, we have used GARCH method. The result of model estimation, show two long-run relationship. The first long-run relationship remark that long-run equilibrium output level is determined by oil price and investment. The estimation of short-run relation shows that the hypothesis of asymmetric effect of oil price shocks except output variable is rejected on variables (government revenue, government consumption and investment). Highly volatile oil prices has also negative effect on output growth and positive effect on government consumption growth but hasn’t significant effect on government revenue growth and investment growth. Impulse response functions show that oil shock create more fluctuation in investment respect to other model variables.
