عنوان پایان‌نامه
بررسی علیت بین تورم، رشد تولید، نااطمینانی تورم و نااطمینانی رشد تولید (مورد ایران)
- رشته تحصیلی
- علوم اقتصادی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده اقتصاد شماره ثبت: 1125;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 39829
- تاریخ دفاع
- ۰۲ مهر ۱۳۸۷
- دانشجو
- حسین توکلیان
- استاد راهنما
- محسن مهرآرا
- چکیده
- با استفاده از یک مدل Bivariate GARCH ما به دنبال بررسی روابط علی بین چهار متغیر تورم، رشد تولید، نااطمینانی تورم (نااطمینانی اسمی) و نااطمینانی رشد تولید (نااطمینانی واقعی) در مورد ایران هستیم. نتایج ما نشان دهنده این است که افزایش تورم با افزایش در نااطمینانی تورمی (فرضیه فریدمن (1977) و بال (1992)) همراه است. به علاوه ما دریافتیم که رشد بالاتر تولید با نااطمینانی واقعی بالاتر همراه است. نهایتاً با افزایش نااطمینانی واقعی نیز هم تورم (فرضیه دوریوکس (1989) و کوکرمن و گرلاچ (2003)) و هم رشد تولید (میرمن (1971)، بلک (1987)، بلاک برن (1999)) افزایش می یابد. در مورد سایر روابط علی آزمون شده به نتایج تجربی قوی دست نیافتیم.
- Abstract
- Employing a bivariate GARCH model, we investigate the causal relationships between inflation, output growth, inflation uncertainty (nominal uncertainty) and output uncertainty (real uncertainty) for quarterly data of Iran. Our results indicate that increased inflation is associated with higher nominal uncertainty (Friedman’s (1977) and Ball’s (1992) hypothesis). Further, we find that increased output growth is associated with higher real uncertainty. Lastly higher output growth uncertainty increases both inflation (Deveraux (1989) and Cukierman and Gerlach (2003)) and output growth (Mirman (1971), Black (1987) and Blackburn (1999)). We found no strong evidence in favor of other causal relationships which we have tested. Keywords: Inflation; Output growth; Inflation Uncertainty; Output growth Uncertainty; Bivariate GARCH models.
