عنوان پایان‌نامه
بررسی پرتفوی تسهیلات اعطایی بانک سپه و تعیین ترکیب بهینه آن
- رشته تحصیلی
- مدیریت اجرایی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 49810
- تاریخ دفاع
- ۳۱ خرداد ۱۳۹۰
- دانشجو
- مریم کمرئی
- استاد راهنما
- شاپور محمدی
- چکیده
- بانک‌های تجاری همواره از مهمترین نهادهای فعال در بازار پول ایران به شمار می روند که جذب سپرده و تخصیص آن جهت تأمین نیازهای مالی فعالیتهای اقتصادی، از مهمترین وظایف آن ها محسوب میشود. در این میان بانک ها باید از یک طرف به تقاضای مشتریان مبنی بر دریافت تسهیلات جامه عمل بپوشانند و از طرف دیگر موضوع حداکثر سازی سود و حداقل سازی ریسک را مورد توجه قرار دهند. اما به نظر می رسد عدم توجه کافی به موضوع بازده و ریسک تسهیلات منجر به تمرکز تسهیلات در بخشهای خاصی از اقتصاد شده که این امر خود مشکلات عمده ای را برای بانک ها به همراه داشته است. در بانک سپه تسهیلات در قالب پنج بخش اقتصادی صنعت ومعدن، کشاورزی، ساختمان، بازرگانی و خدمات اعطا میشود. فرضیه این پژوهش آن است که سهم بخشهای مختلف اقتصاد از تسهیلات بانک سپه متفاوت از سهم های بهینه است. فرضیه مذکور بر اساس مدل بهینه سازی پرتفوی مارکویتز مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد بیشترین سهم در پرتفوی بانک سپه به بخش صنعت و معدن تخصیص یافته و بخش های خدمات، بازرگانی، ساختمان و کشاورزی به ترتیب در رده های بعدی قرار دارند. این درحالی است که پرتفوی فعلی بانک روی مرزکارای حاصل از اجرای مدل قرار ندارد و به عبارتی ترکیب فعلی پرتفوی تسهیلات بانک متفاوت از ترکیب بهینه پرتفوی می باشد.
- Abstract
- The most important operating institutions in Iran money market are commercial banks which deposit attraction and allocate it to financial needs of economic activities can be considered the most important tasks for them. They should realize client demand on receiving facilities; meanwhile, maximizing profit and minimizing risk have to be considered. Unfortunately, it seems not enough attention to the facility efficiency and risk which leading facilities focusing on specific sections of the economy that it itself carry a major problem for banks Sepah Bank allocate its asset in five facility sector in the form of economic mine industry, agriculture, Mortgage and construction, commerce and services. This study hypothesized that the contribution of different economy sectors in Sepah Bank facilities is different from the optimal share. Markowitz portfolio optimization model is used to testing this hypothesis The results show the highest share in the portfolio of Sepah Bank has allocated to industry and mining sector and service sector, commercial, construction and mortgage and agriculture, respectively followed. It means the bank's current portfolio is not on the efficient frontier of model. That is to say, the current portfolio composition of bank facility is different from the optimized portfolio composition
