عنوان پایان‌نامه
مقایسه منحنی فیلیپس کینزین های جدید با مدل های سری زمانی در پیش بینی تورم
- رشته تحصیلی
- علوم اقتصادی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده اقتصاد شماره ثبت: 1288;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 47361
- تاریخ دفاع
- ۲۱ دی ۱۳۸۹
- دانشجو
- فاطمه راویشی
- استاد راهنما
- علی طیب نیا
- چکیده
- اثرات زیان بار تورم های مزمن و بالا بر اقتصاد باعث شده است که دولتمردان و مقامات پولی کشورها همواره درصدد رفع این پدیده و کاهش و کنترل تورم برآیند. بدین منظور پیش بینی نحوه حرکت شاخص تورم از اهمیت به سزایی برخوردار است. لذا ارائه یک الگوی اقتصادی مناسب جهت پیش بینی تورم از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد. در همین راستا، در تحقیق حاضر سعی در ارائه الگویی مناسب جهت پیش بینی تورم مبتنی بر منحنی فیلیپس کینزگرایان جدید می نماییم. در ابتدا با استفاده از تحلیل الگوهای قیمت گذاری و مباحث چسبندگی دستمزدها و قیمت ها به استخراج منحنی فیلیپس آینده نگر خالص و پیوندی کینزگرایان جدید پرداخته می شود. به این صورت که با توجه به داده های فصلی دوره زمانی 1383-1370 الگوهای اقتصادسنجی فیلیپس آینده نگر خالص و پیوندی کینزگرایان جدید با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته و فیلیپس پیوندی کینزگرایان جدید با رویکرد خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده تخمین زده شده، سپس به برآورد الگوی تورم به روش خودرگرسیو میانگین متحرک اقدام می شود، در نهایت دوره زمانی 1386-1383 به سه دوره کوتاه مدت یک فصل رو به جلو، میان مدت شش فصل رو به جلو و بلندمدت دوازده فصل رو به جلو تقسیم شده و عملکرد این چهار الگو در پیش بینی تورم در این دوره ها با یکدیگر مقایسه می شوند. طبق نتایج به دست آمده الگوی (ARMA(3,3 برای پیش بینی تورم در کوتاه مدت، الگوی فیلیپس پیوندی کینزگرایان جدید در میان مدت و الگوی ARDL(1,0) با رویکرد منحنی فیلیپس کینزگرایان جدید در بلندمدت برای پیش بینی تورم پیشنهاد می شوند. کلید واژه ها: منحنی فیلیپس کینزگرایان جدید، پیش بینی تورم، ارزیابی پیش بینی، روش گشتاورهای تعمیم یافته، روش خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده، روش خودرگرسیو میانگین متحرک
- Abstract
- Forcasting inflation is an important task for authorities and monetary officials because of harmful influences of high inflation. Providing a appropriate economic model is a crucial factor to forcast inflation, so on. Also, the New Keynesian Phillips Curve has mostly been developed to explain past inflation but has hardly been used for forcasting purpose in a single-equation approach. In this case, in the present research, we attempt to generate a appropriate model for forcasting inflation. We estimate purely forward-looking New Keynesian Phillips Curve, hybrid New Keynesian Phillips Curve by generalized method of moments and also estimate hybrid New Keynesian Phillips Curve by autoregressive distributed lag method and autoregressive moving average for the period 1370Q1 - 1383Q4 . For the evaluation of the performance of the different models over various forecast horizons, finally, we construct series of 1-step, 6-step and 12-step-ahead out-of-sample forcasts over the period . The results show that the hybrid New Keynesian Phillips Curve provides relatively more accurate forecast of inflation in Iran compared to the other models for middle forcast horizon while they are outperformed by the time series model (ARMA( 3,3)) only for the short forcast horizon and by ARDL( 1,0) for longe forecast horizon. Keywords: New Keynesian Phillips Curve, Inflation forcasting, Forcast evaluation, generalized method of moments, autoregressive distributed lag method, autoregressive moving average
