عنوان پایان‌نامه
پیش بینی دوره های رونق و رکود با استفاده از مدلهای لاجیت و پروبیت (مورد ایران)
- رشته تحصیلی
- علوم اقتصادی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده اقتصاد شماره ثبت: 1325;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 48909
- تاریخ دفاع
- ۱۲ بهمن ۱۳۸۹
- دانشجو
- مهتاب مهراسا
- استاد راهنما
- حسین عباسی نژاد
- چکیده
- مرور ادبیات اقتصادی در زمینه تحلیل ادوار تجاری، نمایانگر قدمت این موضوع در بین مباحث اقتصادی می¬باشد. در این راستا تلاش اقتصاددانان عمدتاً حول سه محور اصلی متمرکز بوده، یکی شناخت عوامل موثر بر پیدایش دوره¬های رکود و یا رونق در اقتصاد و دیگری شاخص های آماری در رابطه با ادوار تجاری، نظیر دامنه، قلمرو و طول دوره و سوم پیش¬بینی این چرخه¬ها. این موضوع از آن جهت دارای اهمیت است که برنامه ریزی¬های اقتصادی بدون شناخت چگونگی نوسانات تولید ناخالص ملی و ریشه آن مفهومی ندارد. بنابراین توانایی در جهت پیش بینی این چرخه ها ما را قادر خواهد ساخت، سیاست گذاری¬ها و برنامه¬ریزی¬های مناسب¬تری را جهت حرکت اقتصاد تدوین نماییم. در این پایان نامه، هدف ما پیش¬بینی چرخه¬های تجاری ایران با استفاده از مدل¬های لوجیت و پروبیت می¬باشد. در این مطالعه، ابتدا چرخه¬های تجاری اقتصاد ایران با استفاده از فیلتر میان¬گذر شناسایی شده است. با استفاده از یافته¬های حاصل از این بخش متغیر وابسته را معرفی نموده¬ایم. در مرحله بعد دو مدل لوجیت و پروبیت با استفاده از متغیرهای پیشرو مربوط به درآمدهای نفتی، تعداد جواز¬های ساخت و ساز صادره توسط شهرداری¬ها و واردات به صورت فصلی در دوره زمانی 88-1369 تخمین زده¬ایم. به منظور ارزیابی، از آزمون¬های پیش بینی درون نمونه¬ای و برون نمونه-ای استفاده نمودیم. نتایج نشان¬ می¬دهد که اقتصاد ایران در دوره مورد بررسی دو چرخه تجاری کامل را پشت سر گذاشته است و چرخه سوم همچنان ادامه دارد. ارزیابی پیش¬بینی¬ها موید توانایی این مدل¬های¬ غیرخطی در پیش¬بینی سیکل تجاری است.
- Abstract
- Literature review of business cycles shows the reputation of this issue among economic topics. The economists’ efforts mostly concentrated on three major subjets. Firstly, to identify factors that causes recession or expansion. Secondly, business cycle statistical index such as domain, territory and period length. The later one is prediction of these cycles. This issue is important because economic programming without understanding GNP fluctuations is not meaningful. So, the ability of predicting these cycles will make us capable to make better policies. In this thesis, our purpose is predicting business cycle in Iran by Probit and Logit models. In this study, first business cycles in Iran are identified by using band-pass filter. The result of this stage is used to define the dependent variable. In the next stage, two probit and logit models are estimated. The independent variables which are used in these models are oil revenue, construction permits issued by municipality and import seasonally in period of 1369-88. For evaluating, we have used in-sample and out-of-sample tests. The results show that Iranian economy in the mentioned period has passed two perfrct business cycles and the third one is continuing. Our estimated models are able to predict business cycles with a reasonable accuracy. Therefore, they could be used as a potential tool for economic policy decision makers. Keywords: Logistic Model, Probit Model, Business cycles, Prediction.
