عنوان پایان‌نامه
برآورد منحنی فیلیپس کینزین های جدید و مقایسه آن با مدل سری زمانی در پیش بینی تورم
- رشته تحصیلی
- علوم اقتصادی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده اقتصاد شماره ثبت: 1252;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 45953
- تاریخ دفاع
- ۱۱ مهر ۱۳۸۹
- دانشجو
- سیده مریم سیدسالکی
- استاد راهنما
- ابراهیم گرجی بندپی
- چکیده
- تبادل میان بیکاری و سطح عمومی قیمت ها تحت عنوان منحنی فیلیپس شناخته شده است و با گذشت زمان با پیشرفت وتوسعه مکاتب اقتصادی نیز، منحنی فیلیپس توسعه یافته است. منحنی فیلیپس کینزین های جدید به عنوان یک مدل ساختاری از پویایی های تورم، به طور گسترده برای توصیف رفتار تورم مورد استفاده قرار می گیرد. دراین پژوهش، به توسعه وتخمین نوعی از منحنی فیلیپس کینزین های جدید می پردازیم که به کسری از بنگاه ها این امکان را می دهد که از قوانین پیش نگر در تعیین قیمت استفاده کنند. در تخمین منحنی فیلیپس کینزین های جدید دو متغیر شکاف تولید و هزینه نهایی تولید مورد آزمون قرار گرفته اند و اینگونه نتیجه گیری شده است که هر دو متغیر هزینه نهایی تولید و شکاف تولید، توانایی توضیح پویایی های تورم را دارند. سپس با استفاده از این مدلها تورم پیش بینی شده است و برای ارزیابی قدرت این پیش بینی ها، از یک مدل سری زمانی VAR استفاده شده است. نتایج بدست آمده از مقایسه مدلها، نشان دهنده این مطلب است که منحنی فیلیپس کینزین های جدید برای دوره های سه ماهه و دو ساله دارای قدرت پیش بینی بیشتر و مدل سری زمانی VAR برای دوره یک ساله کارایی بیشتری در پیش بینی دارد.
- Abstract
- A trade-off between the rate of change in average wage rate and the rate of unemployment is known as the Phillips curve. Over time, along the progress and enhancement of economic schools, the Phillips curve has been developed. The latest development is the New Keynesian Phillips curve (NKPC) and as a structural model of inflation dynamics is widely used to describe the inflation’s behavior. In this research, we developed and estimated a structural model of inflation that allows a fraction of firms to use backward looking rules to set the prices. In estimating the New Keynesian Phillips Curve, we examined two variables, output gap and real marginal cost and concluded that both real marginal and output gap have ability to describe the inflation dynamics. Then using these models, inflation is forecasted, and a time series VAR model is used for evaluating these forecasts. Comparison results from models indicate that the New Keynesian Phillips Curve for, three and eight months periods, has more accurate forecasts, and time series VAR model illustrates more efficiently for, four month, periods than NKPC. Keywords: New Keynesian Phillips Curve, Output gap, Marginal cost, VAR model, Inflation forecast.
