عنوان پایان‌نامه
بررسی روند آشوبی در بازار فارکس
- رشته تحصیلی
- علوم اقتصادی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده اقتصاد شماره ثبت: 1320;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 48742
- تاریخ دفاع
- ۲۶ دی ۱۳۸۹
- دانشجو
- حسن همت یار
- استاد راهنما
- قهرمان عبدلی
- چکیده
- تئوری آشوب یک راه جدید برای بررسی روند تغییرات در بازارهای پولی و مالی را پیشنهاد می‌کند و می‌تواند روندها و الگوهای پنهانی در داده‌های مالی را که به وسیله‌ی مدلهای مرسوم به دست نمی‌آیند، آشکار کند.از مهمترین روشهای تشخیص آشوب وجود نماهای مثبت لیاپانوف کوچک و امتحان بعد جاذب است.مقدار مثبت نمای لیاپانوف نشان دهنده نرخ متوسط محلی واگرایی (ناپایداری) و آشوب گونه بودن فرآیند است که با درجه آشوب گونهی و مدت زمان پیش بینی رابطه عکس دارد و منفی بودن آن نشان دهنده نرخ متوسط محلی فشرده شدن (پایداری) و غیرآشوبی بودن و قابل پیش بینی بودن فرآیند در بلند مدت می باشد. در این تحقیق بعد جاذب و نماهای لیاپانوف در دینامیک های بازسازی شده یک تا ده بعدی بردارهای تعمیم یافته طبق لم محاط سازی تیکنز ، برای نرخ برابری 10 ارز مختلف برابر ریال ایران از تاریخ 05/01/1373 تا 02/10/1388 و همچنین 2 مدل آشوب گونه مصنوعی محاسبه گردیده است. داده‌های مورد آزمون قرار گرفته شاخصهای مهمی در اقتصاد کلان چون نرخ برابری پوند انگلستان مقابل دلار ایالات متحده آمریکا از ساعت 24:00 تاریخ 10 اکتبر 1997 تا ساعت 24:00 تاریخ 31 ژانویه 2009 در مقیاس روزانه، یوروی اروپا مقابل دلار آمریکا، دلار آمریکا مقابل ین ژاپن و همچنین دلارهای کانادا، زلاندنو و استرالیا برابر دلار آمریکا در همین بازه زمانی و در ارتباط با قیمت بسته شدن شاخص مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین با استفاده از ترکیب تحلیل طیف تکین و شبکه های عصبی پیش بینی بازار فارکس مورد بررسی قرار گرفته است.
- Abstract
- Chaos theory suggests a new method for studying trends in markets and reveals the hidden pattern behind of data that common models can not define them. The usual tests for chaos are calculation of the largest Lyapunov exponent (Le) and strange attractors. A positive largest Lyapunov exponent indicates chaos. Positive amount of "Le" shows chaotic ness of process and difficulty of predictability and when it is negative, it shows that process in the long run is non chaotic and predicable. If "Le" moves towards positive quantity near zero, chaotic system is weak and middle term predictability is possible. In this article, with regard to test of strange attractor and biggest Lyapunov exponent probability of chaos on several foreign exchange rates vs. IRR (Iranian Rial) form 1994/3/25 until 2008/3/23 and 2 artificial models with regard to the Takens embedding theorem have been investigated We have used important index in forex market like GBPUSD, EURUSD, USDYEN, CADUSD, NZDUSD, and AUSDUSD from 10 Oct 1996 till 31 Jan 2008 in daily closed price. Also with combination of natural nueral network ans SSA technique forecasting of forex market has been investigated.
