عنوان پایان‌نامه
تحلیل بازار سهام تهران با استفاده از شبکه های پیچیده و تئوری ماتریس تصادفی
- رشته تحصیلی
- مدیریتMBA
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 47646
- تاریخ دفاع
- ۱۵ آذر ۱۳۸۹
- چکیده
- یکی از ابزارهای تحلیل بازار سرمایه، استفاده از روش های مرسوم درعلم مالی برای بررسی ساختار همبستگی سهام ها می باشد. اکثر روش های به کارگرفته شده در زمینه بررسی همبستگی ها مبتنی بر نگاه کلی نگر به تمام اجزای شبکه سهام ها و تعاملات آنها بدون جداسازی اثر بازار می باشد. دراین تحقیق جهت جداسازی آن قسمت از همبستگی که براساس واقعیت درونی سهام ها می باشد از آنچه که براساس اثرگذاری بازار برکل شبکه سهام ها است ، روشی به نام تئوری ماتریس های تصادفی ارائه نموده ایم. درادامه براساس نسبت مشارکت معکوس به خوشه بندی صنایع درقالب بردارویژه های مهم اقدام گردیده است که غلبه صنایع نفتی ، صنایع مبتنی برمعادن و عناصرزیرزمینی و ماشین آلات درآن مشهود می باشد . یکی از مسائل دیگر دراین تحقیق بررسی پایداری شبکه سهام بورس براثر ایجاد اغتشاش کلی درماتریس همبستگی است که با استفاده از روش ماتریس های تصادفی و با توجه به میانگین همبستگی ها ، نشان داده شده است که اثرحذف همبستگی های قویتر بسیار بیشتر بوده و ساختار بورس تهران نسبت به حدف این گونه همبستگی ها شکننده می باشد. تحلیل بازار سهام از طرق مختلف به عنوان عنصری تاثیرگذار در پیش بینی رویدادهای آتی کاربرد دارد. یکی از جدیدترین روش ها جهت این تحلیل ، استفاده ازمفهوم شبکه های پیچیده می باشد. دراین تحقیق جهت ساختن شبکه سهام های بورس اوراق بهادارتهران ازروش حدآستانه استفاده نموده و سپس به تحلیل آن اقدام شده است . از جمله نکات قابل توجه دراین ساختاروجود ریسک سیستمیک بالا درآستانه های اطراف میانگین همبستگی ها و نیز افزایش تعداد عناصر مستقل بازار دراثر افزایش حد آستانه و بنابراین کاهش احتمال انتشار ریسک سیستمیک دربازار می باشد.درضمن این تحلیل نشان می دهد که بازار بورس تهران درمحدوده خاصی ازهمبستگی ها از خود رفتار بی مقیاسی بروز داده و بنابراین قاعده اعداد بزرگ برای آن سازگار است. این مهم درمباحثی چون مدیریت ریسک پرتفویهای بازار کاربرد بسیاری خواهدداشت.
- Abstract
- ندارد
