عنوان پایان‌نامه
تئوری انتخاب در بازار بیمه عمر مطالعه بازار بیمه عمر ایران
- رشته تحصیلی
- علوم اقتصادی
- مقطع تحصیلی
- دکتری تخصصی PhD
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده اقتصاد شماره ثبت: 1800;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 77863;کتابخانه دانشکده اقتصاد شماره ثبت: 1800;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 77863
- تاریخ دفاع
- ۱۸ بهمن ۱۳۹۴
- دانشجو
- مجتبی حائری
- استاد راهنما
- جعفر عبادی
- چکیده
- یکی از مهم‌ترین ملزومات توسعه ی اقتصادی محیط باثبات و عاری از ریسک های جدی می باشد. صنعت بیمه نقش مهمی در ایجاد محیط مطمئن مورد نیاز دارد، اما ایفای مناسب این نقش مستلزم توسعه صنعت بیمه و افزایش روزافزون بیمه گزاران است. از سوی دیگر، حق‌بیمه یکی از اصلی ترین عوامل موثر بر تصمیم گیری افراد در مورد خرید بیمه نامه می‌باشد. بنابراین می توان گفت تعیین حق بیمه ی مناسب، به گونه ای که هم تعداد قابل توجهی از مشتریان را متمایل به خرید بیمه نامه نماید و هم فعالیت شرکت بیمه را از نظر اقتصادی توجیه کند؛ مهم‌ترین مسئله ی موجود در بازارهای بیمه می باشد. از سوی دیگر، یکی از کلیدی ترین موضوعاتِ مرتبط با تعیین حق بیمه ی مناسب در بازارهای بیمه اطلاع از چگونگی تئوری انتخاب، یا تعیین حاکمیت انتخاب نامساعد یا انتخاب دارای مزیت بر بازار است. چرا که اگر در بازار بیمه انتخاب نامساعد وجود داشته باشد، شرکت بیمه باید نرخ بیمه خود را در سطحی بالاتر از زیان انتظاری متوسط جامعه تنظیم نماید؛ و در صورتی که انتخاب دارای مزیت بر بازار حاکمیت داشته باشد، باید حق بیمه پایین‌تری نسبت به حالت قبل تعیین شود. مطالعه‌ی حاضر با توجه به سهم عمده‌ی محصولات بیمه‌ی عمر از کل بازار بیمه و به منظور کمک به گسترش هرچه بیش‌تر صنعت بیمه‌ی عمر در کشور، بررسی تئوری انتخاب در بازار بیمه‌ی عمر و پس‌انداز که رایج‌ترین بیمه‌نامه‌ی انفرادی در این رشته می‌باشد، را موضوع پژوهش خود قرار داده و تئوری انتخاب در این بازار را در دو بعد نظری و تجربی بررسی کرده است. در بعد نظری از طریق حداکثرسازی مطلوبیت کل دوران زندگی ابتدا تابع تقاضای بیمه‌ی عمر و پس‌انداز برای یک فرد نوعی استخراج شده است. توجه به مسئله‌ی ورود و خروج افراد از بازار مشخص کرد که تابع فوق تابعی دارای شکستگی بوده و فرد پیش از رسیدن به تقاضای صفر در اثر افزایش حق بیمه، بازار را ترک خواهد نمود. سپس عوامل موثر بر تابع تقاضای فوق بررسی شده است؛ نتیجه‌ی بررسی‌ها نشان می‌دهد که افزایش پرداخت انتقالیِ سرپرست فرد موجب می‌شود شخص در محدوده‌ی قیمتی وسیع‌تری در بازار حضور داشته و هنگام حضور بیمه‌ی عمر و پس‌انداز بیش‌تری تقاضا نماید. افزایش درآمد هم سبب حضور فرد در محدوده‌ی قیمتی کوچکتر و کاهش مقدار تقاضای بیمه‌ی عمر و پس‌انداز در صورت حضور فرد در بازار می‌شود. دلیل این امر می‌تواند عدم نیاز افراد با درآمد بالا به مکانیزم انتقال درآمد بین دوره‌های زندگی باشد. در ادامه تابع تقاضای بیمه‌ی عمر و پس‌انداز برای دو گروه مشتری، افراد کم ریسک پر ریسک، استخراج شده و با مقایسه‌ی میزان تقاضای دو گروه در حق‌بیمه‌های مختلف تئوری حاکم بر بازار مربوطه تعیین شده است. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهند که پدیده‌ی کژگزینی در بازار بیمه‌ی عمر و پس‌انداز وجود دارد؛ کاهش حق‌بیمه باعث کمتر شدن قدرت این پدیده (تغییر تئوری انتخاب حاکم بر بازار از انتخاب نامساعد قوی به انتخاب نامساعد ضعیف) و افزایش اختلاف میان ریسک افراد دو گروه موجب بیش‌تر شدن قدرت آن می‌شود. بر اساس شکستگی مطرح شده برای تابع تقاضای بیمه‌ی عمر و پس‌انداز در بخش نظری مطالعه و نیز عدم مشاهده‌ی مقدار تقاضا برای افراد خارج از بازار (تهی بودن مقدار متغیر وابسته برای برخی از اعضای نمونه) احتمال داده شد، استفاده از روش‌هایی مانند حداقل مربعات معمولی یا توبیت برای مدل‌سازی این تابع نادرست بوده و تخمین‌هایی تورش‌دار و ناسازگار در اختیار پژوهشگر قرار خواهد داد. بنابراین در بخش تجربی تابع تقاضای عمر و پس انداز افراد ایرانی با استفاده از مدل انتخاب نمونه دو مرحله‌ای هکمن مدل‌سازی شد. نتایج برازش مدل نشان می‌دهند که عوامل موثر بر ورود و خروج به بازار با عوامل تعیین‌کننده میزان تقاضا از بازار متفاوت با یکدیگر هستند و در بازار بیمه‌ی عمر و پس‌انداز ایران مشکل انتخاب نمونه (از نوع تورش خودانتخاب) وجود دارد؛ بدین معنا که خریداران بیمه‌ی عمر و پس‌انداز به صورت سیستماتیک متفاوت از اشخاصی هستند که عدم حضور در بازار و چشم‌پوشی از خرید این محصول را برمی‌گزینند. بنابراین، مسئله‌ی انتخاب نمونه در بازار بیمه‌ی عمر و پس‌انداز ایران مشکل قابل توجهی بوده و برآورد تابع تقاضای بیمه‌ی مذکور بدون در نظر گرفتن این مسئله و استفاده از روش‌هایی مانند حداقل مربعات معمولی یا توبیت تخمین‌هایی تورش‌دار و ناسازگار در اختیار محققین قرار می‌دهند.
- Abstract
- This thesis proposes a theoretical framework for investigating kind of the selection theory in insurance market and surveys it empirically at life insurance market in Iran. This issue is one of the most important key subjects relating to determination of appropriate premium and accordingly, more development of insurance industry theory. For introducing theoretical framework, first, the demand function of endowment assurance for given individual is extracted by utility maximization. Then, potential customers of insurance company are divided into low risk and high risk groups and the demand function for these groups are drawn out by numerical simulation. Taking into account the entry and exit of people to market with the help of threshold premium, led to the kinked demand function. Finally, the selection theory that dominates on the endowment assurance market is determined by comparing demand functions of different groups. The results show that the selection theory could be strong or weak adverse selection with respect to premium amount. However, the decrease of premium reduces power of adverse selection in endowment assurance market. For empirical section, cluster sampling and questionnaire are used for data gathering. The Heckman two-step sample selection model estimated with STATA 11. The result of model estimation show that factors influenced the probability of owning life insurance and the amount life insurance held were different. The probability of owning life insurance influenced by education, gender and risk aversion level; while these factors don’t influence the amount of life insurance. The empirical section shows the evidence of adverse selection in Iran life insurance market. Keywords: Expected Utility Theory, Life insurance, Adverse Selection, Advantageous Selection, Heckman two-step sample selection model
