عنوان پایان‌نامه
مدیریت ریسک عملیاتی در سیستم بانکی (مطالعه موردی بانک ملت )
- رشته تحصیلی
- مدیریت مالی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه پردیس البرز شماره ثبت: 584;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 70470
- تاریخ دفاع
- ۱۵ بهمن ۱۳۹۳
- دانشجو
- فرنوش قوامی فر
- چکیده
- فعالیت بانک ها و مؤسسات مالی در حوزه های اعطای تسهیلات، سرمایه گذاری، صدور انواع اوراق قرضه، صدور انواع گواهی سپرده، صدور ضمانت نامهها و گشایش انواع اعتبارات اسنادی و یا به عبارت دیگر، اقدام به ایفای نقش دربازارهای پول و سرمایه، آنها را در معرض مخاطرات و ریسک های خاص اینگونه فعالیت ها قرارداده است. لذا بانک ها با انواع متنوعی از ریسکها روبرو می باشند، از جمله این ریسک ها،ریسک عملیاتی است که در این تحقیق به آن پرداخته شد. بدین منظور در راستای نیل به اهداف تحقیق از داده های سری زمانی جهت برآورد مدل مناسب تحقیق استفاده گردید؛ همچنین از آزمون ریشه واحد برای بررسی پایایی و ناپایایی متغیرها، آزمون تعیین وقفه بهینه و آزمون همگرایی و روش VECM و آزمون waltو آزمون بروش- گادفری که جزء انواع مدل های اقتصاد سنجی هستند جهت تجزیه و تحلیل داده های آماری استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان می¬دهد که همه متغیرهای تحقیق با یک بار تفاضل گیری ایستا می¬شوند و به عبارتی، از درجه I(1) هستند. می¬توان بیان داشت که در صورت ایجاد یک تغییر در سود، درآمد و دارایی بانک، ریسک عملیاتی بانک در کوتاه مدت و بلند مدت تحت تاثیر این تغییر قرار خواهد گرفت و این رفتار در بلند مدت، به کندی به سوی محو شدن تاثیر ایجاد شده و بازگشت ریسک عملیاتی بانک به تعادل حرکت خواهد نمود و روند اصلی بسیار زمان بر و پر هزینه خواهد بود و این متغیر (ریسک عملیاتی) نمی تواند نسبت به تغییرات درآمد بانک، سود بانک و دارایی بانک بی تفاوت باشد.
- Abstract
- Banks and financial institutions are subject to certain risks and risks of such activities that is provided by the role of money and capital markets in the areas of lending, investment, issuance of bonds, the issuance certificates of deposit, issuance of guarantees and opening of letters of credit. Therefore, banks are facing a wide variety of risks, including the risks such as operational risks that were addressed in this study. For this purpose, in order to achieve the research goals of time series data used to estimate an appropriate model study, as well as the unit root test for reliability and unreliability variables, test interval optimization and test integration and VECM test, walt test method, Godfrey test that are components of econometric models to analyze data. The results show that all variables will be static with a one time difference of stationary pick and on the other hand grade I (1) will be expectable. Bank operations will move to balance risk and return, and the main process is very time consuming and costly, and this variable (operational risk) cannot be attributed to changes in bank earnings, bank interest and bank properties.
