عنوان پایان‌نامه
پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها با استفاده از روشelectre در بورس اوراق بها دار تهران
- رشته تحصیلی
- مهندسی مالی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 66778
- تاریخ دفاع
- ۲۹ بهمن ۱۳۹۳
- دانشجو
- محمدحسین بادامی
- استاد راهنما
- سعید فلاح پور
- چکیده
- پیش بینی همواره یکی از چالش برانگیزترین مسائل در مباحث مالی به خصوص حیطه ی ورشکستگی و درماندگی مالی بوده است. ورشکستگی های اخیر در سطح ملی و بین المللی وجود ابزارهای پیش بینی توان مالی شرکت ها را ضروری می سازد. طی سالیان متمادی پژوهشگران همواره سعی در ارائه ی روش های دقیق تر به منظور پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها داشته اند. در این پژوهش با استفاده از روش ELECTRE TRI به پیش بینی درماندگی مالی شرکت های تولیدی بورس اوراق بهادار تهران پرداخته ایم. به منظور تعیین پارامترهای مدل ELECTRE TRI با استفاده از داده های واقعی موجود و نتایج حاصل از آن د دنیای واقعی، از الگوریتم رقابت استعماری استفاده شده است. نتایج حاصله از مدل ها با استفاده از اطلاعات 176 شرکت نشان داد، روش ELECTRE TRI به طور معنی داری نسبت به روش بردار ماشین پشتیبان و رگرسیون لجستیک از دقت پیشبینی بیشتری برخوردار است.
- Abstract
- Prediction has always been one of the most challenging problems in finance studies, specially in the field of bankruptcy and financial distress. Recent bankruptcies at the level of national and international, makes prediction tools necessary for firms.Through years, researchers always tried to present much accurate methods to predict financial distress of firms. In this research, we tried to predict financial distress of firms at Tehran Stock Exchange using ELECTRE TRI Method.we used Imperialist Competitive Algorithm, To Determine Parameters of ELECTRE TRI Method by real data and it’s results in the real world. using 176 firms datas, Results obtained from models demonstrats that, ELECTRE TRI Method is meaningfuly more accurate than Support Vector Machine and Logistic Regression.
