عنوان پایان‌نامه
تاثیر تغییرات قیمت نفت خام بر شاخص بازار بورس کالا، مطالعه موردی بورس کالای ایران و نگاهی بر دلایل شکست بورس نفت کیش
- رشته تحصیلی
- اقتصاد انرژی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده اقتصاد شماره ثبت: 1458;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 55952
- تاریخ دفاع
- ۲۱ آبان ۱۳۹۱
- دانشجو
- سجاد برنجی
- استاد راهنما
- حمید ابریشمی
- چکیده
- یکی از مقولات حساس و مهم در کشورهایی که اقتصاد وابسته به نفت دارند، تأثیر عامل حیاتی قیمت نفت در عملکرد اقتصاد و بازارهای مالی آن کشور است. وجود بازارهای مالی و کالایی با ثبات و مطمئن اقتصاد این کشورها را پایدار و رو به رشد خواهد کرد. این مساله برای کشور ما که در ارتباط با کشورهای دیگر درگیر مسامحه نیست، اهمیت بیشتری پیدا می¬کند. در این تحقیق هدف بررسی اهمیت تأثیر شوک‌های نفت خام بر بازار بورس کالا می‌باشد. بنابراین برآنیم تا با مطالعه سری زمانی قیمت نفت صادر شده، تأثیر آن در شاخص بورس کالای ایران را توسط مدل سنجی مطالعه کنیم. در ادامه تحقیق خود به مطالعه نحوه فروش نفت و قیمتگذاری آن در کشورمان میپردازیم و در مورد بورس نفت کیش که به تازگی شکل گرفته است و تأثیر آن در واقعیتر شدن قیمت نفت میپردازیم. در ادامه به تدوین اهداف و ضرورت اجرای طرح خواهیم پرداخت. سپس به اهمیت موضوع و تبیین روش و مدل برآوردی پرداخته شده است. روش مورد بررسی در تخمین مدل تحقیق مدل‌های Garch می‌باشد که مزیت این روش نسبت به سایر روش‌ها توانایی تخمین مدل در حالت واریانس ناهمسانی در بررسی تأثیر قیمت نفت خام بر بازار بورس کالا در دوره مورد نظر است. هم چنین در انتها نگاهی خواهیم داشت به دلایل شکست بورس نفت کیش
- Abstract
- Given the important role of oil incomes in the Iranian economy this study attempts to study the relationship between oil income and prices of commodities on the Tehran Mercantile Exchange. The Dutch Disease idea leads to the expectation that there be a direct link between the two variables. We use the GARCH method to estimate values of the model to take into account asymmetric variations. The resultant values are tested for accuracy using the generalized Dicky Fowler and Lagrange tests. The accepted values are significant and negative indicating a negative relationship between oil prices and prices of commodities on the Tehran Exchange. We observe this relationship because as oil prices increase, prices of imported goods also rise and thus so do the prices of commodities. The same positive relationship holds with respect to falls in oil prices that lead to falls in commodity prices. We conclude our study by looking at the reasons for the failure of the oil exchange in Kish. We believe this was due to a poor understanding of the functioning of such markets at the global level. Keywords: Commodity Exchange, Garch model, The price of crude oil
